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Statistique de Durbin-Watson

Statistique de Durbin-Watson

La statistique de Durbin et Watson, notée DW, est une valeur appartenant à l’intervalle [0;+4]. Elle est dite normale si elle avoisine la valeur 2. Ci-dessus, la statistique du Durbin et Watson vaut 2,29 ; elle semble normale.

Un DW anormalement faible ou fort peut être l’effet de causes diverses :
- un processus liant les résidus successifs (dans le cadre des séries chronologiques)
- l’existence d’un changement de structure
- le choix d’une spécification inadaptée
- l’omission d’une variable explicative importante

Notons qu’il existe un rapport entre le coefficient de corrélation et la statistique DW, à savoir que :
DW=0 si r=+1(coefficient de corrélation)
DW=2 si r= 0
DW=4 si r=-1